項(xiàng)目背景
Gamma交易策略是指通過(guò)買人期權(quán)，同時(shí)用標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行delta 對(duì)沖，以達(dá)到組合的市場(chǎng)中性目的。在用標(biāo)的資產(chǎn)作Delta對(duì)沖的過(guò)程中，因標(biāo)的資產(chǎn)的變化而導(dǎo)致Delta不斷變化，當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格上漲時(shí)，組合的Delta不再是0 了，而是一個(gè)正值，看漲期權(quán)的Delta會(huì)變大，看跌期權(quán)的Delta 絕對(duì)值會(huì)變小。當(dāng)偏離一定程度時(shí)，重新調(diào)整Delta = 0 ，調(diào)整的方法是賣出現(xiàn)貨。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
本項(xiàng)目通過(guò)探討期權(quán)投資中一種有效的投資策略---- Long Gamma交易策略在期權(quán)投資中的應(yīng)用，分析其中的操作模式及盈利，使用數(shù)據(jù)處理跟可視化工具去挖掘策略表現(xiàn)背后的邏輯與歸因。幫助投資者在期權(quán)交易中獲取利潤(rùn)的同時(shí)降低損失，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
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- 與目標(biāo)專業(yè)匹配的對(duì)口經(jīng)歷
- 課程與項(xiàng)目證書
