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日歷價差（Calendar Spread）是期權交易者常用的獲取時間價值的價差策略。通過賣出短期期權合約同時買入相同行權價格的長期合約實現(xiàn)。按照期權合約類型同時分為認購和認沽日歷價差組合、平值與非平值期權組合等。

那為何要構建日歷組？這不僅僅是為了賺取水平的時間價差，更是因為期權在裸賣策略下時?？赡艹惺芫薮蟮谋瑐}風險，尤其是一旦出現(xiàn)了黑天鵝事件，而日歷價差能夠將組合的其他風險控制在可接受的范圍內，尾部風險更低，策略將更加穩(wěn)健。本項目通過本項目選取股票指數期權交易及合約數據，構建合理的認購或認沽日歷價差組合，計算Greeks值，分析其中的操作模式及盈利，使用數據處理跟可視化工具去挖掘策略表現(xiàn)背后的邏輯與歸因。