項(xiàng)目背景
期權(quán)作為眾多金融衍生品之一，賦予了持有人在未來(lái)特定時(shí)間以特定價(jià)格交易特定資產(chǎn)的權(quán)利而非義務(wù)，因此具有很強(qiáng)的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用，在衍生品交易市場(chǎng)中也有著重要的地位。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
期權(quán)定價(jià)，是期權(quán)研究中的核心問(wèn)題。在學(xué)術(shù)界，期權(quán)定價(jià)是海外金工金數(shù)專(zhuān)業(yè)的核心課程；在業(yè)界，為掛牌交易的期權(quán)合約準(zhǔn)確定價(jià)是交易所和做市商的重要工作內(nèi)容。二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，作為最基本的期權(quán)定價(jià)方法之一，其直觀、簡(jiǎn)潔的優(yōu)點(diǎn)讓其廣受歡迎。但也有不少學(xué)者質(zhì)疑這個(gè)極大簡(jiǎn)化分析問(wèn)題復(fù)雜性的模型在真實(shí)市場(chǎng)中的表現(xiàn)?；诖耍卷?xiàng)目選取在上交所掛牌交易的兩款期權(quán)產(chǎn)品（上證50ETF期權(quán)與滬深300ETF期權(quán)）的歷史交易數(shù)據(jù)，實(shí)證檢驗(yàn)二叉樹(shù)模型的真實(shí)表現(xiàn)，并與其它定價(jià)模型的結(jié)果做對(duì)比。
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- 課程與項(xiàng)目證書(shū)
