項(xiàng)目背景
今年突然爆發(fā)的新冠病毒疫情，作為一次百年難遇的黑天鵝事件，對(duì)國(guó)內(nèi)外的股票市場(chǎng)都產(chǎn)生了巨大沖擊。2月3日，即今年年后A股的第一個(gè)開(kāi)盤(pán)交易日，滬指下跌7.72%，深指下跌8.45%，創(chuàng)業(yè)板下跌6.85%。三月份，疫情蔓延到歐美，導(dǎo)致道瓊斯指數(shù)3月跌幅達(dá)13.74%，標(biāo)普500指數(shù)3月跌幅達(dá)12.51%，均創(chuàng)下自2008年金融危機(jī)以來(lái)的最大月度跌幅。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容
然而，有人憂愁，就有人歡喜。截止到3月末，美國(guó)一家名為Universa Investments的對(duì)沖基金公司的年內(nèi)收益率為4144%，其中僅三月份回報(bào)率就高達(dá)3612%。而這家公司的一位合伙人，正是“黑天鵝之父”--納西姆 塔勒布。塔勒布先生認(rèn)為黑天鵝事件無(wú)法預(yù)測(cè)，只能預(yù)防，因此其投資理念就是絕不承擔(dān)沒(méi)有下限的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在波動(dòng)率巨大的行情中尋覓獲利的商機(jī)。而實(shí)現(xiàn)其投資理念的一款絕佳金融產(chǎn)品，就是期權(quán)?；诖?，本項(xiàng)目選取中美市場(chǎng)的期權(quán)數(shù)據(jù)，構(gòu)建帶有強(qiáng)保護(hù)能力的對(duì)沖交易策略，不僅分析其在當(dāng)前疫情環(huán)境下的避險(xiǎn)價(jià)值，更會(huì)探究其在長(zhǎng)期市場(chǎng)中的盈利能力。
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