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姚皓天
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簡(jiǎn)介：從業(yè)兩年，金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)，精通港/新/英/澳留學(xué)特點(diǎn)，擅長(zhǎng)剖析申請(qǐng)邏輯，挖掘?qū)W生內(nèi)心想法，根據(jù)學(xué)生不同的訴求，以終為始，制定高度個(gè)性化的留學(xué)方案，全程跟蹤，耐心負(fù)責(zé)。幫助學(xué)生拿到包含NUS、HKU、NTU、CHHK等世界名校offer錄取
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都想做量化，你知道真實(shí)的量化到底在做什么嗎？
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指南者留學(xué) 姚皓天
2024年06月06日
閱讀量：2055
<p>在這兩年的留學(xué)咨詢中，我發(fā)現(xiàn)一個(gè)很大的特點(diǎn)，就是越來(lái)越多的本科商科的同學(xué)，希望往金工金數(shù)的方向發(fā)展，原因也是很簡(jiǎn)單，這兩年量化真的太火啦！但是發(fā)現(xiàn)很多學(xué)生其實(shí)并不是很清楚量化是什么，以及量化的真實(shí)前景是怎么樣的，所以準(zhǔn)備專門寫一篇文章，給各位同學(xué)家長(zhǎng)，詳細(xì)了解一下到底什么是量化，前景到底怎么樣。</p>
<p><br /><strong>那我們先簡(jiǎn)單粗暴看看量化的就業(yè)情況</strong></p>
<p><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1717467994870/1717467994870.png" width="587" height="297" data-znz-article-border="1" /><br />這個(gè)是量化崗位在美國(guó)的平均薪資，達(dá)到了每年10萬(wàn)美元。</p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1717468020696/1717468020696.png" width="478" height="442" data-znz-article-border="1" /><br />在國(guó)內(nèi)，量化的崗位，各個(gè)階梯，從頂級(jí)量化私募到理財(cái)子公司，哪怕是剛?cè)肼毜膽?yīng)屆生都可以掙的盆滿缽滿，妥妥的金融行業(yè)的求職天花板。</p>
<p><br />那我們?cè)賮?lái)說(shuō)說(shuō)什么是量化金融吧～</p>
<p><br />量化金融是一個(gè)將金融理論與數(shù)學(xué)模型、計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的領(lǐng)域，它通過(guò)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從歷史數(shù)據(jù)中提取規(guī)律，構(gòu)建模型，以實(shí)現(xiàn)投資決策的自動(dòng)化和優(yōu)化。量化金融涵蓋了金融和計(jì)算機(jī)科學(xué)的多個(gè)分支，包括風(fēng)險(xiǎn)管理、量化投資、算法交易等。量化金融的目標(biāo)是通過(guò)自動(dòng)化的交易策略來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收益，同時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。</p>
<p><br />要了解未來(lái)的發(fā)展，首先要了解過(guò)去是如何發(fā)展的，量化其實(shí)已經(jīng)經(jīng)歷過(guò)四次大的技術(shù)演變，從Quant 1.0到Quant 4.0，每次演變標(biāo)志著量化金融領(lǐng)域在技術(shù)應(yīng)用和研究方法上的重大進(jìn)步。</p>
<p><br /><strong>Quant 1.0</strong></p>
<p><br />特點(diǎn)：小規(guī)模、精英化的團(tuán)隊(duì)</p>
<p><br />方法：使用數(shù)學(xué)方法和統(tǒng)計(jì)工具分析金融市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤定價(jià)的資產(chǎn)進(jìn)行交易。</p>
<p><br /><strong>Quant 2.0</strong></p>
<p><br />特點(diǎn)：將量化研究模式從小型的天才工坊轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的阿爾法工廠。</p>
<p><br />方法：數(shù)百甚至數(shù)千名研究人員使用標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、回測(cè)流程和參數(shù)配置，挖掘有效的Alpha因子。</p>
<p><br /><strong>Quant 3.0</strong></p>
<p><br />特點(diǎn)：應(yīng)用深度學(xué)習(xí)技術(shù)發(fā)現(xiàn)復(fù)雜的非線性定價(jià)規(guī)則。</p>
<p><br />方法：通過(guò)深度學(xué)習(xí)的強(qiáng)大學(xué)習(xí)能力和模型擬合能力，構(gòu)建預(yù)測(cè)模型。</p>
<p><br /><strong>Quant 4.0</strong></p>
<p><br />特點(diǎn)：融合了自動(dòng)化AI、可解釋AI、知識(shí)驅(qū)動(dòng)AI，實(shí)現(xiàn)端到端全流程AI和AI creates AI的理念。</p>
<p><br />自動(dòng)化AI：將傳統(tǒng)的手工建模轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣?dòng)化建模，提高研發(fā)效率和可持續(xù)性。</p>
<p><br />可解釋AI (XAI)：開(kāi)發(fā)新技術(shù)以更好地理解和解釋機(jī)器學(xué)習(xí)黑匣子做出的投資決策。</p>
<p><br />知識(shí)驅(qū)動(dòng)型AI：結(jié)合先驗(yàn)知識(shí)到建模中，改善投資決策，特別是量化價(jià)值投資。</p>
<p> </p>
<p>不難看出其實(shí)如今的量化，和計(jì)算機(jī)的結(jié)合會(huì)越來(lái)越重，那么量化在中國(guó)的前景到底怎么樣呢？</p>
<p><br />我們可以參考金融市場(chǎng)更健全的美國(guó)。在美國(guó)，量化交易的規(guī)模是相當(dāng)大的。根據(jù)提供的信息，美國(guó)量化基金的規(guī)模占到了美股總市值的大約10%左右，而廣義算法交易的成交額占比達(dá)到了大約75%左右。量化基金在美國(guó)的發(fā)展歷史悠久，已經(jīng)超過(guò)了50年，并且已經(jīng)進(jìn)入了相對(duì)成熟的發(fā)展階段。在這個(gè)過(guò)程中，量化基金的規(guī)模和影響力持續(xù)增長(zhǎng)。美國(guó)的量化基金包括了多種策略，如指數(shù)基金、ETFs（交易所交易基金）、Smart Beta策略、高頻交易等，這些都對(duì)市場(chǎng)有著顯著的影響。</p>
<p> </p>
<p>美國(guó)的量化基金中，一些頭部量化基金的規(guī)模都非常大，例如橋水基金（Bridgewater Associates）的規(guī)模已超過(guò)1000億美元，AQR資本管理（AQR Capital Management）的規(guī)模接近1000億美元，而Two Sigma和Renaissance Technologies等其他知名量化基金的規(guī)模也超過(guò)了500億美元。其實(shí)這可以類比到國(guó)內(nèi)，量化只是剛剛起步的階段，會(huì)有非常大的發(fā)展空間，與此同時(shí)，隨著著技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)深化、監(jiān)管優(yōu)化和投資者認(rèn)知的提高而繼續(xù)增長(zhǎng)。</p>
<p><br />那說(shuō)了那么多量化，肯定很多同學(xué)肯定會(huì)很好奇，那我怎么才能加入量化的行列中，趕上時(shí)代的風(fēng)口呢？先分享一個(gè)我24fall的案例。</p>
<p> </p>
<div id="item_1717468231229" class="znz-autocompleter-item znz-autocompleter-student type-1" contenteditable="false" data-item-data="{"id_cust":485839,"name_cust":"chenjialuo","cname_cust":"陳佳洛","univ_cust":"四川大學(xué)","major_cust":"數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新班","eng_cust":"7.5","gpa_cust":"87","apply":"106203,106202,106200","college_id":2174,"name":"C同學(xué)","url":"http://www.7b1b.cn/college_2174","applys":[{"cname_univ_aply":"新加坡國(guó)立大學(xué)","major_cname":"金融工程理學(xué)碩士","sub_aply":"2024-02-07","offer_aply":"2024-03-12","id":1662,"push_research_time":"0000-00-00","result_aply":"錄取","url":"http://www.7b1b.cn/majr_1662"},{"cname_univ_aply":"新加坡國(guó)立大學(xué)","major_cname":"統(tǒng)計(jì)學(xué)理學(xué)碩士","sub_aply":"2024-01-31","offer_aply":"2024-02-28","id":1667,"push_research_time":"0000-00-00","result_aply":"錄取","url":"http://www.7b1b.cn/majr_1667"},{"cname_univ_aply":"新加坡國(guó)立大學(xué)","major_cname":"數(shù)學(xué)理學(xué)碩士","sub_aply":"2024-02-09","offer_aply":"2024-03-15","id":1663,"push_research_time":"0000-00-00","result_aply":"錄取","url":"http://www.7b1b.cn/majr_1663"}],"exprience":"<div class=\"exprience-wrapper\">\n <div class=\"title\">\n 主要經(jīng)歷\n </div>\n <div class=\"detail-wrapper\">\n <div class=\"operate-wrapper\">\n <div class=\"add\">&nbsp;</div>\n \n </div>\n <div class=\"exprience-item\">\n <div class=\"label\" contenteditable=\"false\">榮譽(yù)及獎(jiǎng)項(xiàng)：</div>\n <div class=\"value\" contenteditable=\"false\">美賽c題h獎(jiǎng)組長(zhǎng)、優(yōu)秀畢業(yè)論文三等獎(jiǎng)</div> \n <div class=\"operate-wrapper\">\n <div class=\"delete\">&nbsp;</div>\n </div> \n </div>\n \n <div class=\"exprience-item\">\n <div class=\"label\" contenteditable=\"false\">實(shí)習(xí)經(jīng)歷：</div>\n <div class=\"value\" contenteditable=\"false\">某公司金融研究部實(shí)習(xí)生</div> \n <div class=\"operate-wrapper\">\n <div class=\"delete\">&nbsp;</div>\n </div> \n </div>\n \n </div>\n </div>"}" data-item-type="6">
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<div class="header">
<div class="text">學(xué)員背景</div>
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<div class="main-card">
<div class="name-wrapper"><img class="decorate-left" src="https://info.compassedu.hk/pc/img/article/detail/student-card-title.png" />
<div class="name" contenteditable="false">C同學(xué)</div>
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<div class="college-wrapper">
<div class="title">本科背景</div>
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<div class="basic"><a class="college link" href="http://www.7b1b.cn/college_2174" target="_blank" rel="noopener">四川大學(xué)</a>
<div class="major">數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新班</div>
</div>
<div class="score">
<div class="score-item">
<div class="label">GPA：</div>
<div class="value">87</div>
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<div class="score-item">
<div class="label">語(yǔ)言成績(jī)：</div>
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<div class="apply-wrapper">
<div class="title">錄取院校</div>
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<div class="apply-item"><a class="college link" href="http://www.7b1b.cn/majr_1662" target="_blank" rel="noopener">新加坡國(guó)立大學(xué)金融工程理學(xué)碩士</a>
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<div class="time-item">
<div class="label">申請(qǐng)時(shí)間：</div>
<div class="value">2024-02-07</div>
</div>
<div class="time-item">
<div class="label">錄取時(shí)間：</div>
<div class="value">2024-03-12</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="apply-item"><a class="college link" href="http://www.7b1b.cn/majr_1667" target="_blank" rel="noopener">新加坡國(guó)立大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)理學(xué)碩士</a>
<div class="time-wrapper">
<div class="time-item">
<div class="label">申請(qǐng)時(shí)間：</div>
<div class="value">2024-01-31</div>
</div>
<div class="time-item">
<div class="label">錄取時(shí)間：</div>
<div class="value">2024-02-28</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="apply-item"><a class="college link" href="http://www.7b1b.cn/majr_1663" target="_blank" rel="noopener">新加坡國(guó)立大學(xué)數(shù)學(xué)理學(xué)碩士</a>
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<div class="time-item">
<div class="label">申請(qǐng)時(shí)間：</div>
<div class="value">2024-02-09</div>
</div>
<div class="time-item">
<div class="label">錄取時(shí)間：</div>
<div class="value">2024-03-15</div>
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<div class="title">主要經(jīng)歷</div>
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<div class="exprience-item">
<div class="label" contenteditable="false">榮譽(yù)及獎(jiǎng)項(xiàng)：</div>
<div class="value" contenteditable="false">美賽c題h獎(jiǎng)組長(zhǎng)、優(yōu)秀畢業(yè)論文三等獎(jiǎng)</div>
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<div class="exprience-item">
<div class="label" contenteditable="false">實(shí)習(xí)經(jīng)歷：</div>
<div class="value" contenteditable="false">某公司金融研究部實(shí)習(xí)生</div>
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<p> </p>
<p>接下來(lái)我就推薦幾個(gè)項(xiàng)目：</p>
<p> </p>
<p><strong>帝國(guó)理工學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與金融工程理學(xué)碩士（IC MSc Risk Management and Financial Engineering）</strong></p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1717468349629/1717468349629.png" width="566" height="175" data-znz-article-border="1" /></p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1717468377784/1717468377784.png" width="598" height="256" data-znz-article-border="1" /><br />帝國(guó)理工學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理與金融工程理學(xué)碩士項(xiàng)目將為學(xué)生提供各類技術(shù)工具與知識(shí)，有助于其在銀行、對(duì)沖基金公司或投資基金公司中勝任定量或風(fēng)險(xiǎn)專家的職務(wù)。課程由倫敦的優(yōu)秀教師和金融領(lǐng)域的從業(yè)人員聯(lián)合教授，很好地融合了商學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理研究者的最新研究成果，以及金融領(lǐng)域?qū)I(yè)人士提供的獨(dú)家行業(yè)發(fā)展信息。</p>
<p> </p>
<p><strong>倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理定量方法理學(xué)碩士（MSc Quantitative Methods for Risk Management）</strong></p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1717468402232/1717468402232.png" width="554" height="381" /><br />倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)管理定量方法理學(xué)碩士項(xiàng)目吸收了數(shù)學(xué)金融、精算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算等不同學(xué)科的內(nèi)容，注重夯實(shí)學(xué)生的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)，學(xué)生將有機(jī)會(huì)開(kāi)展案例研究，分析實(shí)際問(wèn)題，接觸到真實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，運(yùn)用各種量化方法來(lái)衡量和減輕金融和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。</p>
<p> </p>
<p><strong>新加坡國(guó)立大學(xué)定量金融理學(xué)碩士（Quantitative Finance）</strong><br /><br /></p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1717468446882/1717468446882.png" width="522" height="326" /></p>
<p> </p>
<p><strong>香港大學(xué)金融科技金融學(xué)碩士（HKU Master of Finance in Financial Technology）</strong></p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1717468565179/1717468565179.png" width="531" height="318" /></p>
<p><br />香港大學(xué)金融科技金融學(xué)碩士課程旨在為學(xué)生在不斷變化的金融世界的職業(yè)生涯做準(zhǔn)備。課程平衡了定量技能和遠(yuǎn)景思維，并應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能和自然語(yǔ)言處理技術(shù)來(lái)分析現(xiàn)實(shí)世界的金融項(xiàng)目。學(xué)生還將學(xué)習(xí)金融科技的法律問(wèn)題，從網(wǎng)絡(luò)安全到數(shù)據(jù)保護(hù)和智能合約。</p>
<p><br /><strong>香港理工大學(xué)量化金融與金融科技理學(xué)碩士（PolyU MSc Quantitative Finance and FinTech）</strong></p>
<p> </p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://info.compassedu.hk/sucai/content/1717468490233/1717468490233.png" width="597" height="302" data-znz-article-border="1" /><br />香港理工大學(xué)量化金融與金融科技理學(xué)碩士項(xiàng)目旨在提供基于課程的定量和分析方法、建模技術(shù)、金融概念和編程技能方面的深入培訓(xùn)，使畢業(yè)生能夠在不同的市場(chǎng)條件下專業(yè)且有競(jìng)爭(zhēng)力地指導(dǎo)決策。此外，該項(xiàng)目還為學(xué)生提供人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新時(shí)代金融科技所需的多種新技能、新技術(shù)的扎實(shí)訓(xùn)練。</p>
<p> </p>
<p>看了文章，如果大家對(duì)于量化金融有興趣，想了解本科期間如何為申請(qǐng)量化金融專業(yè)做準(zhǔn)備，可以點(diǎn)擊咨詢，和我溝通～</p>
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